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方正中期:铁矿石延续强势震荡 资金洗盘增多防异动

分享到微信2017-02-17 19:13 | 分享到: 作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网

  期货:铁矿石1705周五小幅震荡,收702(涨16.5),总减仓6.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。当前各地清理地条钢、各省基建固投计划、期货贴水较大等利多因素支撑资金挺价,资金抛压较弱、支撑增强,但高位多头挺价积极性降低,盘面小幅震荡看,环保预期影响显现。短期或延续强势震荡波动,注意695-710区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘。

  现货:全国42个港口铁矿石库存12489万吨,较上周五下降24万吨,较本周二下降44万吨;日疏港量273万吨。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交一般:京唐港710,青岛港690,日照港695。3月份新加坡掉期87.53美元/吨(涨1.9)、普氏62%铁矿石指数$90.85(预计上涨),BDI指数微涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率微增,但环保影响将加大,主流挺价、成交小增;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。钢厂高炉开工率小幅增加,清理地条钢预期下市场维稳挺价,需注意环保影响。

  简要策略:铁矿石1705或延续强势震荡波动,注意695-710区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破698平仓,若670-690区支撑较强则做多,若705-720区承压弱势回落则平多。短线:减多至15%资金仓位,跌破700平仓,若680-690区支撑较强则做多,若705-720区承压弱势回落则平多试空。

  策略分析:当前期货受全国彻底清理地条钢、需求回升等利多因素影响资金做多、看涨氛围较强,盘面修复贴水延续涨势;而短期库存高位、市场高价接受度偏低,需防范高位承压减仓大幅洗盘。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。后期如有深度回调,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局中长线多单。

  提示: 发改委督促供给侧结构性改革,落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行,并考虑在供暖季结束后恢复煤炭限制措施。山东、辽宁等多省出拳严打“地条钢”生产。环保部将对18个城市进行为期一个月的空气质量专项督查。京津冀空气质量指数持续爆表城市今冬钢铁或限产一半。多省部署重大项目投资,强调激发民间资金活力。

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