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现期指数联袂上涨
作者:安信期货 发布时间:2008-04-08 08:54 来源:中国证券报·中证网
  受现货指数低开高走影响,昨日仿真交易市场上所有合约开盘基本与上一交易日结算价持平,盘中随之上涨,不过涨势明显小于现货,尾盘有小幅回落。前期持续走强远期合约昨日有一定回落趋势,走势较弱,但随着市场转暖,后期有走强趋势。

  当月合约0804结算价上涨3.34%,涨幅最大,随着交割期临近,后期有走弱趋势,成交量大幅减少。0805合约结算价涨1.35%,成交量继续回落,持仓量继续扩大。0806结算价涨1.78%,仍然维持其主力合约地位,成交量有所减小。0809结算价涨1.47%,成交量减小的同时持仓量有所放大。

  各合约之间价差变化幅度不大。0806-0804价差减少66点,0809-0804价差扩大0.8点, 0809-0805价差增加33.6点,创出新高。随着现货指数近期持续反弹,市场逐渐回暖,建议关注远近合约之间的牛市套利机会。0806-0805,0805-0804合约之间价差之差达到276.6点,建议关注卖0804,买0805,卖0806的三个合约之间的蝶式套利机会。 
 
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