中国银监会日前发布《中国银行业监督管理委员会2007年报》指出，我国银行流动性管理难度加大，尤其是中小银行面临严峻挑战。另外，由于人民币单边升值压力加大，银行的汇率风险也进一步增加。

　　中小银行流动性不足风险增大

　　根据《年报》，2007年我国银行业金融机构资产总额首次突破50万亿元，加权平均资本充足率首破8%。但是，银行体系流动性的不确定性因素却在增加，尤其是中小银行更是如此。截至2007年底，银行业金融机构贷存比69.3%，低于75%的监管要求5.7个百分点；主要商业银行流动性比例年末为36.3%，比年初下降2.16个百分点；人民币超额备付率为3.0%，比年初下降1.39个百分点。

　　东方证券银行业分析师顾军蕾表示，在流动性收紧的宏观环境下，中小银行面临流动性压力是非常正常的政策效应。建设银行研究部总经理郭世坤表示，虽然部分中小银行面临流动性不足风险在增大，但总体来看，现阶段我国资金面依旧宽松，银行体系流动性仍然过剩。

　　银监会新闻发言人廖岷表示，虽然受紧缩货币政策调整影响，银行业金融机构流动性水平有所收紧并呈现一些结构性差别，但整理流动性水平保持稳定，对银行业金融机构的总体经营无明显影响。截至2007年末，银行业金融机构存贷差12.3万亿元，比上年增加1.36万亿元；总资产中贷款占53%，投资占23%，其中债券投资占97%。在债券投资中，记账式国债、央行票据、政策性金融债合计占银行业金融机构投资的90%以上。

　　他指出，银监会已要求银行业金融机构抓紧建立管理流动性风险的有效机制，做好科学的流动性风险的压力测试，合理配置信贷资产与非信贷资产的比重，增强银行资金来源的稳定性。

　　不良贷款反弹压力增大

　　《年报》在展望部分指出，2008年将是银行业面临巨大挑战的一年。除流动性风险外，宏观货币环境紧缩导致银行业信用风险上升，不良贷款反弹压力增大。

　　在从紧的货币政策下，银行在高速增长过程中所积累的信贷风险显现：产业结构调整力度加大使“两高一资”行业信贷风险开始显现；全球宏观经济下行风险加大、出口退税政策的调整和汇率加速升值挤压部分外向型企业利润，增加此类企业的信用风险；资本市场与房地产市场的波动加大企业财务风险并导致其信用风险增大。

　　廖岷表示，银监会将根据宏观经济金融运行态势，从防范风险、科学管理的角度督促商业银行落实国家宏观调控政策，通过制定并实施宏观监管政策，为经济社会发展提供有力的金融支持。

　　根据《年报》，由于人民币单边升值压力加大，银行的汇率风险也进一步增加。由于人民币汇率衍生产品市场不完善，汇率风险无法有效对冲，人民币加速升值将扩大银行业金融机构的汇兑损失，对外汇敞口大的银行影响尤其显著。随着利率市场化改革的推进，存贷款利率及市场利率的变化频率和幅度加大，利率风险上升。随着金融全球化的深入发展，国际金融市场变动对我国银行业的影响日益扩大，进一步考验我国银行业抗国际市场风险的能力。