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中期协:三种情形下期货公司应展开压力测试

作者:张利静来源:中国证券报·中证网2017-11-14 06:54

  日前,中国期货业协会发布实施了《期货公司压力测试指引(试行)》(以下简称《指引》)。中期协有关负责人表示,压力测试作为金融机构重要的风险监测工具,有利于金融机构科学度量压力情景下可能遭受的潜在损失及风险暴露等,并且有助于金融机构及时采取风险应对措施,实现公司的稳健经营和长期稳定发展。

  这位负责人表示,伴随期货公司资产管理、风险管理等业务的开展,期货行业由单一业态向多元业态转变,同时与其他金融行业的业务联系更加紧密,面临的风险形势也日益复杂,这就要求期货公司全面考虑风险状况,提高自身风险管理能力。今年10月1日起正式施行的《期货公司风险监管指标管理办法》(以下简称《办法》)明确提出,期货公司应对公司风险监管指标进行压力测试;压力测试结果显示风险超过期货公司承受能力的,期货公司应当采取有效措施,及时补充资本或控制业务规模,将风险控制在可承受范围内。

  他介绍称,相比于银行、证券公司等金融机构,期货公司目前还没有建立一套压力测试工作机制。为了引导期货公司有序开展压力测试工作,在借鉴银行、证券公司等金融机构压力测试经验的基础上,协会草拟了《指引》,旨在贯彻落实《办法》,指导期货公司建立健全压力测试机制,全面考虑风险状况,规范开展压力测试,确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受,保障公司持续稳健经营,从而提高公司的风险管理水平,加强系统性风险的防范。

  据了解,《指引》共二十六条,主要对期货公司压力测试机制、相关制度的建立提出要求;明确了压力测试的内容、流程和方法等。《指引》主要包括四个方面:一是明确了期货公司压力测试的定义和机制;二是明确了期货公司压力测试的基本要求;三是明确了期货公司压力测试的方法和流程;四是明确了期货公司压力测试的报告和应用。

  上述负责人介绍称,在《指引》的有关要求之下,期货公司应按照《指引》的具体要求,建立常态化的压力测试机制,建立健全压力测试制度体系和组织体系等,以保障压力测试工作的有效展开。具体来看,在以下情形下,期货公司则应该开展压力测试;一是,期货公司在遇到《指引》第十七条所列明的情形之一时,应当根据自身情况开展专项或综合压力测试;二是,期货公司每年至少应开展一次年度综合压力测试,并在每年4月30日前向公司所在地证监局和中国期货业协会报告年度综合压力测试报告;三是,按照监管机构的要求,开展综合或专项压力测试,并按要求报送压力测试报告。


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