华安智优量化选股基金4月7日发行

中证报中证网讯（记者 魏昭宇）在震荡的市场行情下，风格轮动加快，量化基金关注度升温。4月7日，拟由张序管理的华安智优量化选股股票基金开启发行。该基金将基于华安基金自主研发的AF（AI+Fundamental）量化投资体系，通过系统化的模型在全市场进行动态配置。

据悉，华安智优量化选股股票基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%，将采用“行业轮动+量化选股”的量化投资模型。该模型基于华安基金自主研发的AF量化投资体系（AI+Fundamental），主要包括微观选股模型和中观配置模型两大子模块。

其中，微观选股模型主要聚焦数据、因子以及机器学习模块三个部分，通过多因子+机器学习结合的方法对股票进行截面、时序和事件的预测。中观配置模型主要分类风格配置模型和行业配置模型两个大项，具体来看，风格配置模型主要针对宏观、中观数据进行因子化描述，再通过因子打分方法对各类细分市场风格做中低频研判。行业配置模型主要由微观多因子模型、中观基本面量化模型、宏观事件驱动量化模型的三维一体框架组成，形成月频为主的行业配置观点。

公开资料显示，华安智优量化选股股票基金拟任基金经理张序毕业于中科大少年班统计学专业，拥有近9年基金行业从业经验、5年公募基金管理经验，在量化投资领域积累了深厚的研究与实战功底。以张序管理的华安事件驱动量化混合基金为例，该产品同样采用“行业轮动+量化选股”的模型，不单纯做个股Alpha，而是行业配置与选股联动。在选股中，采用基本面量化为主，多因子、事件驱动和机器学习、AI选股为辅的策略。

量化投资的核心竞争力离不开专业团队的支持。华安基金指数与量化投资团队拥有23年指数设计、投资、管理运作经验，已构建起完善的多层次量化研究体系，包括做基本面因子、传统因子研究的SAS研究平台，做行业中观数据的研究、机器学习模型开发的Python研究平台，以及相关系统与数据库等，能够充分满足各类量化策略的研发、迭代与落地需求，为基金的稳健运作提供坚实保障。