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中衍期货:铁矿石投机交易策略

新浪财经

  图一、铁矿石1801主力合约K线图

  一、交易基本面依据:

  1、受限产政策影响,钢厂需求减少,但限产使当地矿选多也处于停产状态,目前矿石资源局部紧张。上周铁矿石现货上涨5-10元/吨。东北冬储期间钢企为补库加价采购,矿选心态较好,对价格支撑较强。2、钢材市场来看,钢企检修力度加大,产量下降,导致钢企库存和社会库存小幅降低,近期钢材现货价格总体依旧呈现上涨的走势。3、采暖季初期阶段,钢厂限产暂不及预期,未对矿粉需求大幅减弱,对矿价有所支撑。

  图二、铁矿期现基差

  图解:铁矿石期货贴水状况将有所变化。

  图三、焦炭期现基差

  图四 波罗的海干散货指数

  图解:好望角型运费和波罗的海干散货海运费指数走强,增加铁矿石进口成本。

  图五主要钢厂铁精粉库存

  图解:钢厂铁精粉库存下降。

  二、技术面依据:

  均线系统呈多头排列,趋势指标显示上升趋势有望继续。形态“头肩底”突破形态。

  三、交易策略:

  1、合约选择:18012、建仓方向:多3、资金占用:30%

  4、盈亏报偿比:3:15、最大损失:2%

  6、获利目标价位:536-600

  中衍期货

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