银监会进一步完善流动性风险监测体系

　　中证网讯（记者 陈莹莹 实习记者 赵白执南）银监会近日就《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（以下简称《办法》）公开征求意见。《办法》修订引入了三个量化指标，进一步完善了流动性风险监测体系，细化了流动性风险管理相关要求。修订后的《办法》于2018年3月1日起生效。

　　此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率，前两项分别适用于资产规模在2000亿元以上和2000亿元以下的商业银行，第三项适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。

　　银监会相关负责人就发布《办法》答记者问时表示，优质流动性资产充足率相较流动性覆盖率更简单、清晰，该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别。

　　修订后的《办法》还根据新监管指标的不同特点，合理设置了过渡期。对于新增的优质流动性资产充足率和流动性匹配率两项指标，分别设置的达标期限为2018年底和2019年底。对于银行较为熟悉的净稳定资金比例则不设置过渡期。对于资产规模新增到2000亿元的银行，《办法》还赋予了缓冲期，在突破次月仍可使用原监管指标，之后再适用新监管指标。

　　“随着国内、国际经济形势的变化，金融市场出现了很多新特点，银监会对原办法进行补充和完善对于商业银行更好加强流动性管理、保持银行体系稳定有非常重要的意义。” 光大银行风险管理部总经理高志兵认为，“《办法》设置过渡期，商业银行可以按照监管要求改进流动性风险管理的体系和技术方法，通过主动资产管理满足监管的要求。”

　　工商银行资产负债管理部赵传新表示：“工商银行一直采取稳健审慎的流动性管理策略，下一步我们将根据监管要求持续完善我们的流动性风险管理机制，统筹做好集团流动性风险的管理，保持集团流动性安全稳健。”