8月私募整体仓位走低 机构看好消费板块
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 张凌之)2018年9月14日,华润深国投信托有限公司(简称“华润信托”)发布了“华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)”(以下简称“CREFI指数”)及指数月度报告。该指数借鉴了国内首支阳光私募基准业绩指数“晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)”的成功经验,进一步优化了成分基金筛选规则,更聚焦于股票多头策略的业绩表现。
CREFI指数报告显示,股票仓位方面,2018年8月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为52.96%,较上月末下降8.71%;股票资产仓位超过五成的成分基金比例为55.00%,较上月末下降10%。
行业配置方面,2018年8月末,CREFI指数成分基金股票资产中,24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料与烟草”(13.66% )、“制药生物科技与命学”(10.64%)、“材料 II”(8.53%)。
板块配置方面,2018年8月末,CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股的平均配置比例为47.51%,较上月末升0.43 %;中证500指数成分股的平均配置比例为16.51%,较上月末下降0.01%;港股平均配置比例为14.80%,较上月末下降0.59%;创业板平均配置比例为6.81%,较上月末下降0.64%。