指数基金开发指引公开征求意见

　　□本报记者 周松林 黄灵灵

　　沪深交易所7月31日消息，根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引（征求意见稿）》（简称《指数基金指引》），沪深交易所分别起草了《上海证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》和《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》（简称《开发指引》），向社会公开征求意见，征求意见截止时间为2020年8月14日。

　　此次起草的《开发指引》，是结合上位法要求，进一步完善指数基金监管规则、优化制度供给，有利于更好发挥指数基金资产配置工具属性。

　　《开发指引》进一步明确ETF等上市指数基金的具体监管要求。一是细化指数基金管理人责任。基金管理人申请开发指数基金时，应做好人员配置、业务制度及技术系统方面准备工作。二是规定标的指数质量指标。对指数基金标的指数的成份券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等指标提出具体要求。根据“新老划断”原则，《开发指引》施行前已经中国证监会核准或注册的指数基金不受前述指标限制。三是规范基金开发程序。基金管理人向交易所申请开发指数基金时，需提交指数编制方案、指数符合具体指标的说明及承诺等材料，交易所对符合要求的申请出具无异议函。四是明确基金建仓要求。指数基金应在上市前完成建仓，使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定，体现指数基金跟踪指数的基本特征。

　　沪深交易所相关负责人表示，将根据市场反馈意见，进一步修改完善《开发指引》，并在履行相关程序后发布实施。