量化策略之机构抢筹策略
投资快报
机构量化选股系统简介
上面也说到，只要达到满足获利比例、收益率2大核心条件，就可以对这种思想进行量化模型设计。我们具体统计了今年以来出现过机构抢筹（有2个或2个以上的机构专用席位同一天净买入）的个股的短中线收益。
5日收益方面，在今年出现过机构抢筹的62只个股中，平均5日最高收益达到9.36%，5日平均涨幅为5.68%，我们看到5日内涨幅最大的5只个股分别是二六三（002467）、莱茵生物（002166）、朗玛信息（300288）、蒙草抗旱（300355）和康耐特（300061），我们看到这5只个股中的4只出现连续涨停的走势。
10日收益方面，在今年出现机构抢筹的62只个股中，平均10日最高收益达到10.90%，我们看到，10日涨幅最大的5只个股分别是二六三（002467）、洲明科技（300232）、莱茵生物（002166）、朗玛信息（300288）和蒙草抗旱（300355），可以看到，出现在10日涨幅榜中4只是5日涨幅榜里的个股，可见机构参与的个股在短线启动后，中线依然具备很强的爆发力。
而20日收益方面，在今年出现机构抢筹的62只个股中，平均20日最高收益达到13.91%，从周期和收益可以看到，5日这个周期较好的满足了时间和收益2种优点，可以作为策略的运作周期。
策略买入卖出点方面，由于要知道当天机构买卖席位都在盘后，所以最早的买入时间应该在机构买入后的次日的开盘价，这是投资者可以买到的最优价位。而卖出价位方面，由于5日是策略的最优周期，所以定义都在5日后的收盘价进行卖出，那么通过机构抢筹这一种交易行为就可以建立完整的量化操作系统。
