中信证券发布中国大类资产动量配置指数
周璐璐中国证券报·中证网
中证网讯(记者 周璐璐)中国证券报记者4月29日获悉,由中信证券自主开发的中信证券中国大类资产动量配置指数(代码:CMAM.WI)4月28日正式发布并登陆Wind平台,此举进一步丰富和完善了国内大类资产指数家族。
据了解,中信证券中国大类资产动量配置指数以中国近20种流动性充足的资产作为投资标的,涵盖股票、债券和商品三个大类资产。其中,股票类资产包括上证50、沪深300和中证500三支宽基指数;债券类资产以中信证券与外汇交易中心共同开发的颇具市场代表性的CFETS-中信证券7-30年期利率债策略权重净价指数作为代表;商品类资产则包含贵金属、有色金属、黑色、农化等十余种商品指数。
该指数借助金融科技、利用量化模型进行动量切换,实现各资产轮动,并同时通过量化模型进行风险控制和风险分散,以期在最大限度地发掘当下国内核心资产、获取超额收益的同时控制指数的波动和回撤。