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富时罗素指数调整昨生效 北向资金尾盘再现异动

汪友若上海证券报·中国证券网

    周五,北向资金全天小幅净卖出10.39亿元,其中沪股通净卖出18.18亿元,深股通净买入7.79亿元。值得注意的是,从总量来看,北向资金卖出额度并未创下阶段新高,但尾盘集合竞价阶段,外资再次出现了短时间内大幅卖出的异动。Choice数据显示,若以资金余额计,北向资金昨日尾盘最后一分钟从小幅净买入0.13亿元转成净卖出超10亿元。

  消息面上,国际指数编制公司富时罗素5月公布的季度调整在6月18日收盘后生效。根据富时罗素此前的公告,富时全球股票指数系列(富时GEIS)本次新纳入3只中国A股,分别是金龙鱼、中金公司和重庆银行。同时,富时中国A50指数样本股调整也于6月18日收盘后生效,A50指数本次将纳入金龙鱼、智飞生物,剔除恒力石化、中公教育。

  从个股表现看,本次调整涉及的A股公司,尾盘均有不同程度下挫。其中,重庆银行、金龙鱼集合竞价阶段由红翻绿,下挫幅度较为明显。

  从历史经验来看,北向资金的流向往往存在“生效日魔咒”,即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效当天,北向资金尾盘流向出现波动,可能是大幅买入也可能是大幅卖出。究其原因,主要是因为追踪指数的被动型资金为了尽可能减少追踪误差,通常会选在最后一天调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。

  对于昨日尾盘新纳入指数的个股反而出现股价下跌的现象,中金公司策略团队解释称,在指数调整正式实施日,虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓,但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响。此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。

  本周以来,北向资金终结了此前连续9周净买入的态势,全周净卖出50.04亿元,且“深强沪弱”态势明显:沪股通渠道全周净卖出89.79亿元,深股通渠道则净买入39.75亿元。

  从个股层面来看,北向资金近期增加了对部分科技品种的关注。Choice数据显示,6月1日至17日,北向资金持股比例增幅较大的个股中,科技股占据了多数席位,上海贝岭、中微公司、士兰微等芯片概念股均获得不同幅度增持。

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