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博普科技总裁王镭:多策略体系或是量化投资未来趋势之一

王宇露 见习记者 张韵 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 王宇露 见习记者 张韵)11月7日,博普科技总裁王镭在中国证券报社主办的“2022金牛资管高峰论坛”上表示,量化投资是长跑,各个因子在不同的阶段会各领风骚。比如,今年商品期货策略中的趋势因子就相对大幅度跑赢其它因子。但不能因此退到单因子打天下的年代,他认为,多策略体系是量化投资未来发展的趋势之一。

  王镭说,趋势因子其实是博普2014年进入CTA策略领域研发的第一个因子,其原理简单,从模型的有效性上看表现也不错。

  如果拉长时间线来看,王镭认为,还是多策略体系的综合夏普和综合收益回撤效果更好。他表示,多策略体系将是量化投资未来发展的趋势之一,而且这个“多”是没有极限的。“我们希望能够不断在多的基础上做得更多,把各种因子都挖掘出来。哪些效果好一点,有效性高一点,我们都会放进来。这样加到一起会使策略越来越好,我们也希望能够做到这样。”王镭说。

  另外,在谈到未来如何继续完善量化投资策略时,王镭表示,也可以从战略上引入一些创新性的方法:“以CTA策略为例,CTA的商品交易的数据可能不像股票那么多,因此人工智能在因子挖掘时可能没有那么直接,但是在因子的拟合和优化上则可以考虑引入一些AI技术。”

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