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走下神坛 量化基金年内收益告负

作者:刘庆华来源:金融投资报2017-04-21 17:13

  规模最大的长信量化先锋亏近7%垫底

  去年“爆款”的主动量化基金在今年遭受到了严峻的考验,今年以来主动量化基金平均收益率为负,而同期主动管理的权益类基金平均收益超过2.5%。其中,近年来最火爆、规模最大的长信量化先锋更是在今年亏损近7%,成为亏损最多的量化基金之一。

  量化基金年内平均收益为负

  今年以来主动管理的量化基金业绩表现不佳。WIND数据显示,剔除年内新成立的基金,今年以来截止4月20日,明确以数量化投资技术为基础的52只量化基金算术平均收益率只有-0.96%,同期主动管理的权益类基金算术平均收益率则达到2.51%。36只量化基金收益率在权益类基金排行榜上处于后1/4。

  其中,长信量化先锋A(爱基,净值,资讯)以6.73%的亏损幅度成为量化基金中亏损最多之一,且在偏股型基金(票上下限60%-95%)收益率排榜行上也名列倒数第12名。而该基金正是2016年最红的量化基金。

  2016年,主动型量化基金年度平均收益率-2.29%,而由于受到熔断影响,去年沪深300收益率为-11.28%,以此计算,去年量化基金平均获得了近9%的超额收益率,长信量化先锋则以10.52%的收益率领跑。

  受业绩带动影响,去年量化基金规模急剧膨胀。截止2015年,量化基金资产规模约为311亿,到2016年末,就大增至512.05亿元。其中,长信量化先锋规模更是由26.12亿元增至109.44亿元,增幅达到320%,一举成为市场上规模最大的主动量化基金。而资产规模排名第2的主动量化基金还不足50亿元。

    根据长信量化先锋年报,买入长信量化先锋的投资者既有个人又有机构,其中以个人投资者为主。在2015年末,该基金持有人户数为2.81万户,其中机构投资者持有6.57亿份,个人投资者持有4.02亿份;到了2016年末,持有人户数暴增至54.29万户,其中机构投资持有23.12亿份,个人投资者持有32.45亿份。

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