期货:铁矿石1709周一破位续跌,收549.5(跌31),总增仓7.5万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。短期资金延续移仓换月,受货币收紧预期及钢坯周末大跌影响,远月空头延续主动增仓打压,多头支撑偏弱,近月贴水较大情况下弱势跟跌,盘面破位续跌。短期或延续承压弱势波动,注意540-555区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续下调、成交一般:曹妃甸645(跌10),青岛港645(跌15),日照港650(跌10)。4月份新加坡掉期79元/吨(续跌)、普氏62%铁矿石指数$83.6(预计续跌),BDI指数微涨,离岸人民币上涨。当前内矿开工率回升,主流下调、成交偏弱;港口低品位矿库存较高、高品位矿库存相对偏低,总库存历史高位;受期货及钢材大跌影响市场成交较差、心态悲观。
简要策略:铁矿石1709或延续承压弱势波动,注意540-555区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破555平仓,若560-575区承压弱势回落可做空,若530-545区支撑较强则平空做多。短线:持空15%资金仓位,突破555平仓,若555-570区承压弱势回落可做空,若530-545区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期期货受货币收紧预期、库存历史高位等影响资金抛压较重,延续跌势;而期货连续下跌后受贴水极大、钢厂需求旺盛等因素影响,近远月大幅超跌后多头支撑将增强,注意资金移仓换月时期洗盘震荡波动将加大。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后试探做多,注意关键区多空资金主动性;期货大幅超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局远月中长线多单。
提示:周小川:货币政策将不再宽松,收紧货币政策是渐进的过程。1-2月规模以上工业企业利润同比增加31.5%,统计局表示仍属于恢复性增长。河北近日成立调查组赴唐山核实钢铁产业去产能情况。山西:煤矿超层越界开采将一律停产整顿。4月起新一轮对山西、山东等省市的中央环保督察或将启动。挖掘机销量创新高,工程机械行业持续复苏。
31日(周五)晚上无夜市交易;1日(周六)至4日(周二)休市,5日(周三)起照常开市(集合竞价时间为08:55-09:00,当晚恢复连续交易)。