方正中期:现货悲观调价 铁矿石下打500关口防洗盘
作者:方正中期 王永良
2017-04-12 17:25来源:中国证券报·中证网
期货:铁矿石1709周三延续跌势,收506(跌18.5),总增仓1.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受库存历史高位、现货跟跌大幅降价影响,空头延续主动增仓压盘,多头支撑极弱,空头强势控盘。短期延续跌势,注意500-510区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘。
现货:据Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13358,较上周五数据降16,日均疏港总量278.8,上周五为264.8。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流续跌、成交较差:曹妃甸575(跌25),青岛港570(跌10),日照港570(跌10)。5月份新加坡掉期68.15元/吨(大跌)、普氏62%铁矿石指数$74.65(预计续跌),BDI指数上涨,离岸人民币震荡。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存创历史新高,受期货跌势及主导钢厂延续下调出厂价影响,矿石市场成交较差、心态悲观。
简要策略:铁矿石1709延续跌势,注意500-510区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破510平仓,若515-530区承压弱势回落则做空,若480-500区支撑较强则平空做多。短线:持空15%资金仓位,突破510平仓,若515-525区承压弱势回落则做空,若480-500区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期期货受库存历史新高、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金延续增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期可清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响超跌后低位支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。
提示:3月份CPI同比上涨0.9%,维持低位;PPI同比涨7.6%;3月新增信贷或超1万亿。部际联席会议将于4月、5月组织各部门赴各地,开展打击取缔“地条钢”专项督查。
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