方正中期:铁矿石破位延续跌势 防范减仓洗盘
作者:方正中期 王永良
2017-04-18 10:35来源:中国证券报·中证网
期货:铁矿石1709周一夜盘续跌,收488(跌5),总减仓13.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度大增。短期资金抛压仍较重,空头控盘、主动性打压,多头抵抗支撑力度较弱、主动减仓,盘面承压续跌。短期延续跌势,注意480-495区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)部分延续下跌、成交较差:曹妃甸525,青岛港525(跌10),日照港525(跌10)。5月份新加坡掉期63.8元/吨(续跌)、普氏62%铁矿石指数$64.25(跌4.75),BDI指数上涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存历史高位,受期货跌势及主导钢厂延续下调出厂价影响,矿石市场成交较差、心态悲观。
宏观及外盘因素:3月份粗钢日均产量232.26万吨,创历史新高。一季度GDP 6.9%创一年半最高;3月经济数据集体向好,预计第二、三季度增速会回落。朝鲜外务省副外相称每周都进行导弹试射;美副总统到访三八线重申对朝战略容忍已结束。美财长:今年会通过税改,仍看涨长期美元汇率。美联储副主席称市场或不会因缩表动荡。外盘:美股上涨,美元指数震荡反弹,原油承压调整,美铜承压震荡,黄金下跌,短期螺纹钢铁矿石延续跌势。
简要策略:铁矿石1709延续跌势,注意480-495区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破493平仓,若495-515区承压弱势回落则做空,若470-485区支撑较强则平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破491平仓,若495-510区承压弱势回落则做空,若480-485区支撑较强则平空试多。
策略分析:短期期货受库存历史新高、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金延续增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期可清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响超跌后低位支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空试多,注意关键区多空资金主动性。
提示:我国将连续开启两轮地条钢督查,6月30日前彻底取缔,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏。
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