期货:铁矿石1709周二放量突破暴涨,收456.5(涨23.5),总增仓33万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增。短期支撑区空头延续减仓、多头主动大幅增仓拉涨突破,受煤炭螺纹钢涨势影响铁矿石大幅补涨,盘面放量突破暴涨。短期或延续涨势,注意450-465区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金短线减仓洗盘。
现货:27日全国45个港口铁矿石库存为14434,较上周五数据降105,较去年同期增4166,日均疏港总量270.3,上周五为288.8,去年同期255.4。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交一般:曹妃甸440,青岛港435,日照港435。7月份新加坡掉期59.8元/吨(涨3.6)、普氏62%铁矿石指数$57.15(预计大涨),BDI指数微涨,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价持稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响加大,贸易商维稳挺价意愿增强。
简要策略:铁矿石1709或延续涨势,注意450-465区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破450平仓,若460-480区承压弱势回落则平多试空,若440-450区支撑较强则做多。短线:持多30%资金仓位,跌破453减仓,若460-470区承压弱势回落则平多试空,若440-450区支撑较强则做多。
策略分析:短期钢厂增产预期增强,低位区多头支撑增强,而受港口库存历史高位影响,防范压力区高位资金打压。操作上:400-415关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:采取更协调一致的措施深化改革,要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能,要坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存。
(方正中期 钢铁产业部 王永良)